리오네 가벼운 일상 생각

6년 매매에서 이기면 평균 110만 원대, 지면 150만 원 안팎을 잃었다. 손익비 0.77, 자주 이기는데 질 때 크게 졌다.손실을 이익 크기로만 줄여도 거래당 기대값이 21만 원 → 34만 원, 60% 가까이 늘어난다.그래서 ‘손절은 빠르게, 익절은 늦게’를 규칙으로 만들고 레버리지를 오래 들 조건 3개를 정했다.승률 64.6%인데 왜 돈이 안 모일까. 앞 편에서 6년 매매를 쪼개 보다가, 승률보다 훨씬 중요한 숫자 하나를 찾았다. 손익비 0.77.자주 이기니까 내가 꽤 잘하는 줄 알았다 ㅋㅋㅋ 알고 보니 작게 벌고 크게 잃는, 제일 안 좋은 습관이었다...이 숫자 하나가 거래 한 번의 기대값을 얼마나 바꾸는지, 그래서 어떤 손절·익절 규칙을 만들었는지 계산해 보여 준다.손익비 0.77, 자주 이기고..

2020~2026년 미국주식 실거래 271건을 엑셀로 전부 복기했다. 승률 64.6%, 6년 총수익은 1억 원 남짓.큰 수익은 시장 전체가 오른 2020년(+46%)과 2024년(+43%) 두 해에 몰려 있었다.수익의 절반 이상은 매매가 아니라 환차익(33%)과 배당(24%)에서 나왔다.6년 동안 차트 붙잡고 머리 싸맨 끝에 엑셀을 열어 봤다. 271번 매매, 승률 64.6%. 그런데 번 돈의 절반 이상은 매매가 아니었다.미국주식을 6년 넘게 하면서 사고판 날짜, 가격, 수익, 왜 샀는지 한 줄 코멘트까지 엑셀에 적어 왔다. 적기만 하고 제대로 들여다본 적은 없었다. 계좌가 빨간불일 때는 열어 보기도 싫었고 ㅎㅎ...그래서 올여름 매매·배당·환율 시트까지 통째로 AI에게 넘겨 분석을 맡겼다. 숫자가 말해..

나스닥에 쓰던 200일선을 장기채 TLT에도 적용했다. TLT가 200일선 위면 TLT, 아래면 달러 RP로 피신한다.2022년 손해 없이 2008·2020년 채권 이득을 챙겨, 20년 연수익 중간값이 19.7% → 21.5%가 됐다.이동평균·완충·채권 종류를 바꾼 16개 조합 모두 우위였고, 다음 날 체결 조건으로 다시 검증하는 중이다.앞 편 결론은 "장기채를 늘 들고 있으면 2022년에 같이 무너진다"였다. 그럼 장기채가 오를 때만 들고 있으면 어떨까?방법은 생각보다 단순했다. 나스닥에 쓰던 200일선을 장기채에도 쓰는 것이다. 이 단순한 걸 왜 이제야 생각했나 싶어서 좀 허탈했다 ㅋㅋTLT 200일선 규칙은 한 줄 TLT 종가가 200일선보다 1% 넘게 위면 채권이 상승 추세라고 보고 TLT로 피..

TQQQ를 판 뒤 쉬는 돈을 둘 곳으로 미국 장기채 TLT와 달러 RP를 26년 치로 비교했다.장기채 TLT는 2008·2020년엔 주식이 빠질 때 받쳐 줬지만, 2022년엔 주식과 함께 30% 넘게 빠졌다.TLT를 늘 들고 있으면 최근 구간 최대 낙폭이 -39.7%에서 -44.6%로 깊어졌다.신호가 노란불이나 빨간불이면 TQQQ를 판다. 그럼 그 돈은 어디에 둬야 할까?처음엔 별생각 없이 현금으로 두거나 1배 QQQM으로 옮겼다. 그런데 이 쉬는 돈이 생각보다 크다. 3배 몫이 나스닥100 투자금의 40%이고, 1년 중 노란불·빨간불인 날이 꽤 된다."주식이 무너지면 장기채가 오른다"는 말을 믿고 미국 장기채를 떠올렸는데, 데이터는 조금 다르게 말했다.미국 장기채 TLT와 달러 RP 차이 TLT는 만..

손절 없이 버티던 첫 폭락장 TQQQ 매수 규칙은 2000년 닷컴 붕괴에서 3배 몫이 -34.8%를 맞았다.-12% 추적 손절과 5거래일 분할을 붙이자 -5.4%로 줄었고, 2008·2020년 같은 진짜 반등은 그대로 먹었다.26년 비교에서 20년 보유 중간 연수익은 18.64% → 19.03%, 최대 낙폭은 -70% → -57%.앞 편에서 소개한 폭락장 TQQQ 매수 규칙은 처음부터 이런 모양이 아니었다. 처음 만들었을 때는 손절이 없었다. "120일만 버티면 반등이 온다"는 생각이었다.2008년, 2020년에는 대박이었다. 문제는 2000년이었다. 이 결과를 처음 봤을 땐 머리가 하얘졌다 ㅋㅋㅋ.. 대박 규칙이라고 좋아한 게 엊그제였는데.손절 없이 버틴 2000년 닷컴 버블 결과 닷컴 버블은 2년 ..